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肥尾效应[www.rejoiceblog.com].pdf 电子书

2022-10-19 16:02:22 batphonghan 447 0
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内容简介我们所在的世界是如此不确定和不透明,信息和我们的理解都极不完整,却很少有人研究在这种不确定性的基础上我们应该做什么。塔勒布的不确定性系列,包括《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》以及本书开启的不确定性量化研究系列,都是主要关注我们该如何在一个不确定性结构过于复杂的现实世界中生活。本书从数学和统计学出发,讲述产生极端事件的统计分布类型,以及在这些分布下如何进行统计推断并做出决策。作者认为,社会科学和金融学研究中现有的大多数“标准”统计理论均来自薄尾分布,然而用薄尾思维衡量肥尾事件有可能导致严重问题。例如,某些“专家”认为,从死亡数字看,我们更应该担心死于吸烟或糖尿病,而非埃博拉病毒。在新冠肺炎疫情暴发初期,很多不懂统计学的流行病学家都犯过类似的错误,而事实证明,我们对具有倍增效应的高风险疾病担心得太少。在金融市场,一个人所获得的不是概率,而是直接的财富。分布的尾部越肥,就越需要关心收益空间。“收益远胜于概率。”如果犯错的成本够低,决策者可以经常犯错,只要收益是凸性的(即预测准确时会获得很大的收益)。反过来,决策者也可以在预测准确率高达99.99%的情况下破产。事实上,2008年金融危机期间,破产的基金恰恰是那些之前业绩无可挑剔的基金。 作者简介 纳西姆·尼古拉斯·塔勒布畅销书《随机漫步的傻瓜》《黑天鹅》《反脆弱》《非对称风险》作者。塔勒布是我们这个时代伟大的思想者之一,是当今令人敬畏的风险管理理论学者,被誉为拥有“罕见的勇气与博学”。他倾其一生研究概率和风险问题,撰写了50篇学术论文来探讨“不确定性”,内容涉及国际关系、风险管理、统计物理学。他大部分时间都在闲逛,在世界各地的咖啡馆中冥想。在成为作家和学者之前,塔勒布做过20年交易员,目前是纽约大学理工学院风险工程学特聘教授。塔勒布的“不确定性”系列作品已被译为41国语言在全球发行。  目  录 序言术语、符号和定义一般符号和常用符号一般 特殊概念目录幂率类分布P大数定律(弱)中心极限定理(CLT)中数定律和渐进论Kappa统计量椭圆分布统计独立性多变量(列维)稳定分布多变量稳定分布卡拉玛塔点

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